OLS(Ordinary Least Square)法

確率変数YX1X2、‥XPの間に以下の線形関係を仮定する。


 

εに関しては、以下の2つの条件を課す。

 

  1. 標準正規分布に従う
  2. X1X2、‥XPと独立

 

このモデルより、パラメータを最小二乗法によって決定する。

 

AR(1)の場合、

 

 

εを最小化させるようにパラメータfixする。推計パラメータ結果は以下。