OLS(Ordinary Least Square)法
確率変数YをX1、X2、‥XPの間に以下の線形関係を仮定する。
εに関しては、以下の2つの条件を課す。
- 標準正規分布に従う
- X1、X2、‥XPと独立
このモデルより、パラメータを最小二乗法によって決定する。
AR(1)の場合、
εを最小化させるようにパラメータfixする。推計パラメータ結果は以下。
確率変数YをX1、X2、‥XPの間に以下の線形関係を仮定する。
εに関しては、以下の2つの条件を課す。
このモデルより、パラメータを最小二乗法によって決定する。
AR(1)の場合、
εを最小化させるようにパラメータfixする。推計パラメータ結果は以下。