確率母関数 確率母関数は確率p(k)を生成する関数として利用できる。Gとpは一対一対応となっている。 積率母関数 特性関数 上記３者の関係

確率変数YをX1、X2、‥XPの間に以下の線形関係を仮定する。 εに関しては、以下の2つの条件を課す。 標準正規分布に従う X1、X2、‥XPと独立 このモデルより、パラメータを最小二乗法によって決定する。 AR(1)の場合、 εを最小化させるようにパラメータfixする…

ステップ： データクレンジング 目的変数、説明変数の設定 ans = glm(faimly = binomial)の実行 summary(ans)で結果の確認 必要に応じてstep()関数でモデル変更、AIC確認 ※確認すべき結果 項目名 コマンド 作業内容 各係数 s.ans$coefficients P値から統計的…

今日の日経新聞朝刊（２０１７年３月１９日（日））の２面で、今度の日経平均株価の変動要素がまとめてあった。 その記事の要点と自分で調べたことを、ここに書く。 記事によると、現在の日経平均の変動要素は トランプ大統領による円安批判 人件費負担の上…

これから復習と勉強をする内容をここにまとめる。 いずれここに解説記事を書く。 VaR (Value at Risk) 過去一定期間のうちに、一定の確率で起こりうる最大損失額 株式市場：①発行市場（ＩＢ部門）、②流通市場（マーケット部門） 上場株の取引方法：①エージェ…

今日、今野浩 著 ”「金融工学」は何をしてきたのか”（日経プレミアシリーズ、２００９年）を読んだ。 「金融工学」は何をしてきたのか(日経プレミアシリーズ) 作者: 今野浩 出版社/メーカー: 日本経済新聞出版社 発売日: 2009/10/09 メディア: 新書 クリック…

論文審査が無事に終わって１ヶ月が経った。 ２月中はグダグダ何もせずに過ごしてきたが、まあ今までの疲れが出たと考えればしょうがない。 ３月中はそろそろ生産的に過ごすようにしよう。 ４月までにやるべき事は ①英語 ②時事問題の把握 ③計算方法論の総復習…